Она может быть как угрозой, так и возможностью для трейдеров и инвесторов, в зависимости от того, насколько грамотно они используют её в своей стратегии. Волатильность — важная часть криптовалютного рынка, открывающая как риски, так и возможности. Понимание её природы и знание основных принципов помогают инвесторам принимать взвешенные решения. Криптовалюты остаются высокорисковыми активами, и только внимательное планирование и готовность к колебаниям могут помочь извлечь пользу из их волатильности. Постоянные и резкие изменения их стоимости создали репутацию «американских горок» для рынка цифровых активов. Цены на криптовалюты, особенно Bitcoin и Ethereum, могут вырасти на десятки процентов за день и так же резко упасть, привлекая рисковых инвесторов и вызывая тревогу у более консервативных.
Факторы, влияющие на волатильность
Величина волатильности – это степень стабильности изменения курса. Денежно-кредитная политика центральных банков существенно влияет на общее настроение рынка и поведение трейдеров. Волатильность зависит от множества факторов – как экономических, так и психологических. Некоторые из них оказывают временное воздействие, тогда как другие могут менять рынок на длительный период. Цена и временные изменения рассчитываются из среднего значения между биржами.
Волатильность: что это простыми словами?
В этой статье мы рассказываем о том, что он показывает и как его можно использовать. Решение о продаже во время волатильности зависит от вашего допустимого риска. Продать активы может быть заманчивой идеей, но важно учитывать долгосрочный потенциал ваших сделок. Ниже приведены возможные стратегии снижения рисков, от хеджирования криптовалютными деривативами до использования ордеров стоп-лосс. Падение крипторынка может быть вызвано различными факторами, например ошибками алгоритмической торговли или масштабной ликвидацией. Недавний обвал криптовалюты в августе, похоже, связан с сокращением кэрри-трейд сделок в японской иене.
Их волатильность по определению зависит от размаха колебаний цен на базовый актив. Рост волатильности опционов чаще всего происходит перед важными событиями. Например, стоимость контракта на акцию увеличивается, если рынок ожидает отчетность данной компании. Например, акции компании начнут резко снижаться в цене, если отчет покажет сильное падение прибыли. Каждый трейдер или инвестор должен уметь объяснить, что такое волатильность, простыми словами.
Как волатильность растет и падает?
Статистическая концепция стандартного отклонения позволяет увидеть, насколько что-то отличается от среднего значения. Историческая волатильность (Historical volatility – HV), как следует из названия, имеет дело с прошлым. Она определяется путем наблюдения за показателями ценной актива за прошедший интервал времени, и она показывает, насколько сильно ее цена отклонилась от своего волативность среднего значения.
Криптовалютный рынок
Это стандартная, привычная величина волатильности для конкретного актива, рассчитанная за определенный промежуток, на базе реальных исторических данных о поведении его цены или доходности. Для определения размера тейк-профита можно использовать историческую волатильность валютной пары. В этом случае прибыль фиксируется, как только будет пройден среднедневной диапазон.
- Для более умелых игроков волатильность – не просто инструмент измерения рисков, а график наиболее выгодных покупок и продаж.
- В этой статье мы рассказываем о том, что он показывает и как его можно использовать.
- О ней конкретно мы говорили выше – это всё те же факторы внешне влияющие на волатильность.
- Это могут быть крупные финансовые игроки, создающие колебания с целью заработка.
Новичкам волатильность может подсказать главное – стоит ли вкладываться в тот или иной актив. Как правило, к объектам с большой волатильностью стоит подходить, уже имея некоторый опыт на финансовом рынке. Теоретически, волатильности подвержены совершенно любые активы. Отчетные периоды у крупных компаний и презентации их новинок и флагманов происходят из года в год примерно в одно время. Профессиональный трейдер Линда Рашке предлагает свою стратегию, основанную на прорыве торгового диапазона при росте волатильности.
Используя эти методы, можно минимизировать риски и эффективно работать даже в нестабильных рыночных условиях. Биржевой ордер – это приказ, который инвестор или трейдер отдает брокеру для покупки или продажи ценных бумаг на фондовом рынке. При сравнении двух портфелей с одинаковой доходностью выбирать следует тот из них, что обладает меньшим риском и лучшим показателем коэффициента Шарпа. Первая предполагает открытие позиции на сильном ценовом движении. Ордер держат в течение короткого времени (в среднем 2 недели), хотя иногда и до 6 месяцев.
- Это высокая волатильность цены акции, поскольку цена быстро (в пределах одного торгового дня) меняется.
- Это может означать довольно сильное изменение на финансовом рынке, поскольку показатель сильно просел всего за 5 рабочих дней.
- Также он используется для оценки изменения стоимости жизни в стране.
- Динамика колебаний за заданный период времени рассчитывается на основе среднегодовой волатильности.
Обвал рынка 2021 и бычий рынок 2022-2023 предсказали наши аналитики по особому методу анализа
Многие инвесторы справедливо указывают на связь волатильности и ликвидности (степени легкости, с которой можно обменять актив на деньги, т.е. продать его). Действительно чем больше показатель ликвидности, тем больше и изменчивость. Здесь под Covariance имеется в виду корреляция, рассчитанная на основе доходности отдельно взятого актива Ri и доходности рынка (в общем) Rm. С другой стороны, можно научиться извлекать прибыль и методом скальпинга. Так называют стратегию, при которой за считаные часы открывают несколько ордеров и получают небольшой доход.
Для этого следует разобраться с тем, что значит внутридневная волатильность. Это ожидаемое значение, которое прогнозируется на будущее, например, на ближайший месяц, неделю, день и даже часы. Прогнозируемая (она же вмененная) волатильность больше всего волнует трейдеров, поскольку они стремятся сделать правильный прогноз и получить как можно больше прибыли.
Чем выше трейдинговая волатильность, тем больше риск для инвестора. Однако если вы сможете предсказать направление волатильности, используя ее текущие и исторические значения, то заработаете на ней большие деньги. Индекс рассчитывается по прогнозам, а не по фактическим данным из трейдинговых стратегий. Но даже в прогнозах работают законы математики, о которых мы расскажем позже в этой статье. Волатильность — инструмент, который позволяет инвестору не потерять свои деньги на рынке криптовалют либо иных финансовых инструментов.
Новые стратегии форекс
Главным ключом к данному методу является идентификация торгового дня ID/NR4. Это внутренний день с наименьшим за последние 4 сессии торговым диапазоном, минимум которого выше минимума предыдущей торговой сессии, а максимум — ниже предшествующего максимума. Для позиционной торговли важным параметром является цикличность рынка. Например, некоторые акции могут расти по 4-5 дней, после чего следует коррекция.